作者korry (阿咻咻)
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标题[程式] SAS处理ARMA-GARCH并预测
时间Thu Nov 24 20:50:05 2016
[软体程式类别]:SAS
[程式问题]:时间序列
[软体熟悉度]:新手
[问题叙述]:
小弟目前知道可以用proc arima和proc auto分别处理ARMA和GARCH模型
但是目前需要把两者结合跑ARIMA-GARCH的模型
proc auto好像只能跑AR-GARCH模型 而且没有预测的指令
proc arima有预测的指令 但是没办法处理残差的GARCH现象
目标：
假设知道模型是ARIMA(2,1,1)-GARCH(1,1)的阶数
想要用SAS跑ARIMA-GARCH的模型，并且产生预测的样本
[程式]
以下是目前我所已知的程式
proc autoreg data=hpi.time;
model dret= / garch=(p=1,q=1) ;
output out=hpi.residual p=pred r=resi;
quit;
proc arima data=hpi.time;
identify var=lnret(1) ;
estimate p=2 q=1;
forecast lead=45 out=hpi.fore;
quit;
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