作者werfg (meng)
看板Statistics
標題如何檢定時間序列資料是否獨立同分配
時間Tue Oct 11 01:06:05 2016
如題，
詢問過一位老師，他說可以用ACF來看，
但據我所知ACF是用來決定落後期數與用肉眼看資料是否為穩定。
所以我就在想是否資料為穩定就代表資料為獨立同分配？
又或者是只有強穩定才是獨立同分配？那又要怎麼檢定資料是否為強穩定呢？
麻煩大家回答了！
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※ 編輯: werfg (114.37.138.177), 10/11/2016 01:08:13
※ 編輯: werfg (114.37.138.177), 10/11/2016 01:08:58
1F：推 andrew43: 想知道加一。我猜只能盡量檢查，大概沒辦法確實得知。 10/11 03:24
2F：→ andrew43: 不知道時間序列是否有合適性檢驗之類的方法？ 10/11 03:24
3F：推 conartist: 穩定是指序列會不會收斂，跟acf無關,一般用adf 10/12 00:31
4F：→ conartist: test。acf是拿來看週期性與決定MA(q)的q值 10/12 00:31
5F：推 timtxes: 推 10/24 19:59