作者werfg (meng)
看板Statistics
标题如何检定时间序列资料是否独立同分配
时间Tue Oct 11 01:06:05 2016
如题，
询问过一位老师，他说可以用ACF来看，
但据我所知ACF是用来决定落後期数与用肉眼看资料是否为稳定。
所以我就在想是否资料为稳定就代表资料为独立同分配？
又或者是只有强稳定才是独立同分配？那又要怎麽检定资料是否为强稳定呢？
麻烦大家回答了！
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.37.138.177
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Statistics/M.1476119168.A.B5E.html
※ 编辑: werfg (114.37.138.177), 10/11/2016 01:08:13
※ 编辑: werfg (114.37.138.177), 10/11/2016 01:08:58
1F：推 andrew43: 想知道加一。我猜只能尽量检查，大概没办法确实得知。 10/11 03:24
2F：→ andrew43: 不知道时间序列是否有合适性检验之类的方法？ 10/11 03:24
3F：推 conartist: 稳定是指序列会不会收敛，跟acf无关,一般用adf 10/12 00:31
4F：→ conartist: test。acf是拿来看周期性与决定MA(q)的q值 10/12 00:31
5F：推 timtxes: 推 10/24 19:59