作者aRLJ (aRLJ)
看板Statistics
標題[問題] 時間序列資料分析
時間Sun Aug 28 01:41:31 2016
小弟目前在寫一份報告
探討約900日內每日的A值是否會受到B行為進行與否而有所影響
其中B行為固定在每個月的5~9號進行
因此可區分為有進行B行為的約共180天,以及沒有進行B行為的約共720天
請問各位先進在這樣的情形下,應該怎麼去進行檢定?
我有想過t-test,但又覺得時間序列不是隨機的抽樣感覺怪怪的
又或者是把有沒有進行B行為當作dummy variable,跑單變數迴歸
(或是再多拉幾個參數進來跑多變數迴歸?)
然後再看dummy的係數顯不顯著?
還是有其他更適合的做法呢?
麻煩各位大大不吝解惑了>///<
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.90.63
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Statistics/M.1472319694.A.2F0.html
1F:推 conartist: 應該要用兩條時間序列,去做VAR吧,做迴歸會變成獨立 10/09 19:55
2F:→ conartist: 樣本,去除變數間的相關性,也去除時間的影響 10/09 19:55