作者aRLJ (aRLJ)
看板Statistics
标题[问题] 时间序列资料分析
时间Sun Aug 28 01:41:31 2016
小弟目前在写一份报告
探讨约900日内每日的A值是否会受到B行为进行与否而有所影响
其中B行为固定在每个月的5~9号进行
因此可区分为有进行B行为的约共180天，以及没有进行B行为的约共720天
请问各位先进在这样的情形下，应该怎麽去进行检定？
我有想过t-test，但又觉得时间序列不是随机的抽样感觉怪怪的
又或者是把有没有进行B行为当作dummy variable，跑单变数回归
(或是再多拉几个参数进来跑多变数回归？)
然後再看dummy的系数显不显着？
还是有其他更适合的做法呢？
麻烦各位大大不吝解惑了>///<
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1F：推 conartist: 应该要用两条时间序列，去做VAR吧，做回归会变成独立 10/09 19:55
2F：→ conartist: 样本，去除变数间的相关性，也去除时间的影响 10/09 19:55