作者Glamsight (安穩殘憶)
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標題[問題] Co-Integration with Change Regime
時間Thu Aug 18 14:32:27 2016
各位先進好
我想請問一個關於共整合(Co-Integration)的結構變化(Change Regime)問題。
在結構變化這裡我有些許的疑惑，根據 Hamilton 的 Time Series Analysis
第22章 Modeling Time Series with Changes in Regime 提及，共整合關係可
能如同傳統的線性迴歸般，有所謂的結構變化。
一般來說，我們在討論共整合的時候，都是使用所謂的漸近理論(Asymptotic
Distrubution Theory)，當一個時間序列 y(t) 的 t 趨於無限大時會如何如何
。但如果依據該理論，應該會以變化後的共整合關係當作唯一的關係，無法考
慮到到變化前也是一個共整合關係，只是關係不同，並不合理。
於是，我在想說，不知是否有如傳統的線性迴歸那樣，可以用來檢定結構變化
的檢定？
謝謝
References
[1] Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
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