作者Glamsight (安稳残忆)
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标题[问题] Co-Integration with Change Regime
时间Thu Aug 18 14:32:27 2016
各位先进好
我想请问一个关於共整合(Co-Integration)的结构变化(Change Regime)问题。
在结构变化这里我有些许的疑惑，根据 Hamilton 的 Time Series Analysis
第22章 Modeling Time Series with Changes in Regime 提及，共整合关系可
能如同传统的线性回归般，有所谓的结构变化。
一般来说，我们在讨论共整合的时候，都是使用所谓的渐近理论(Asymptotic
Distrubution Theory)，当一个时间序列 y(t) 的 t 趋於无限大时会如何如何
。但如果依据该理论，应该会以变化後的共整合关系当作唯一的关系，无法考
虑到到变化前也是一个共整合关系，只是关系不同，并不合理。
於是，我在想说，不知是否有如传统的线性回归那样，可以用来检定结构变化
的检定？
谢谢
References
[1] Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton, NJ:
Princeton University Press.
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