大家好，我目前在跑時間序列VAR模型， 關於共整合的部分有很大的疑問。 我自己查了網路上的說法， 有些人說共整合檢定必須在序列同階次整合的情形下才能進行，例如序列皆為I(1)或I(2) 但也有人說多變量共整合在序列階次不同時也可以進行，想問各位哪個才是對的？ 我的資料有一個序列是I(0)，不用差分就平穩，其他都是I(1)。 我目前沒有進行共整合檢定，直接把不平穩的資料差分後建立VAR模型， 不知道這樣是否可以？ 目前看到的期刊論文幾乎都是序列同階次的情況，所以都會進行共整合， 但也看過一篇是直接差分建立VAR，想問問有做過的人~ 我是用Eviews去跑，如果可以的話能推薦我參考書或是提供共整合的步驟嗎？ 我自己試著檢定但是不知道怎麼解釋結果>< 感謝大家 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.119.148.2 ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Statistics/M.1464934141.A.12C.html