大家好，我目前在跑时间序列VAR模型， 关於共整合的部分有很大的疑问。 我自己查了网路上的说法， 有些人说共整合检定必须在序列同阶次整合的情形下才能进行，例如序列皆为I(1)或I(2) 但也有人说多变量共整合在序列阶次不同时也可以进行，想问各位哪个才是对的？ 我的资料有一个序列是I(0)，不用差分就平稳，其他都是I(1)。 我目前没有进行共整合检定，直接把不平稳的资料差分後建立VAR模型， 不知道这样是否可以？ 目前看到的期刊论文几乎都是序列同阶次的情况，所以都会进行共整合， 但也看过一篇是直接差分建立VAR，想问问有做过的人~ 我是用Eviews去跑，如果可以的话能推荐我参考书或是提供共整合的步骤吗？ 我自己试着检定但是不知道怎麽解释结果>< 感谢大家 --

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