作者lucbesson (lucbesson)
看板Statistics
標題[問題] panel data的產業及年份固定效果
時間Sat Mar 12 22:28:18 2016
版上前輩您好：
我是panel data的新手，
最近在處理unbalanced的panel data
以前在學校學理論
panel data一定會教固定效果/隨機效果
但最近看文獻實證部分
研究者會在reg中加年份和產業dummy，然後直接跑OLS
好像沒有再去用什麼FE/RE
1. 所以我想請問，直接加這些dummy
是否就可以直接跑OLS不用去管FE/RE?
2. 若我是想跑Tobit Model或IVreg model
stata裡面給panel data還有xttobit或是xtivreg
裡面似乎要選擇FE/RE？
請問我可以再加入年份和產業dummy後
直接跑stata中的tobit或ivregress指令（而非xttobit/xtivreg)嗎？
不好意思，小弟要學習的觀念可能還有很多很多，
望版上大大指點迷津。
謝謝！
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1F：→ recorriendo: 如果不同年份的資料不是獨立的就要用random effect 03/13 01:30
2F：→ recorriendo: 例如: 不同年份的資料是來自相同的公司 03/13 01:30