作者lucbesson (lucbesson)
看板Statistics
标题[问题] panel data的产业及年份固定效果
时间Sat Mar 12 22:28:18 2016
版上前辈您好：
我是panel data的新手，
最近在处理unbalanced的panel data
以前在学校学理论
panel data一定会教固定效果/随机效果
但最近看文献实证部分
研究者会在reg中加年份和产业dummy，然後直接跑OLS
好像没有再去用什麽FE/RE
1. 所以我想请问，直接加这些dummy
是否就可以直接跑OLS不用去管FE/RE?
2. 若我是想跑Tobit Model或IVreg model
stata里面给panel data还有xttobit或是xtivreg
里面似乎要选择FE/RE？
请问我可以再加入年份和产业dummy後
直接跑stata中的tobit或ivregress指令（而非xttobit/xtivreg)吗？
不好意思，小弟要学习的观念可能还有很多很多，
望版上大大指点迷津。
谢谢！
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1F：→ recorriendo: 如果不同年份的资料不是独立的就要用random effect 03/13 01:30
2F：→ recorriendo: 例如: 不同年份的资料是来自相同的公司 03/13 01:30