[軟體程式類別]: Eviews 6.0 [程式問題]: 單根檢定P值太大 [軟體熟悉度]: 新手(菜逼八的那種QQ) [問題敘述]: 我研究是想要做有關於時間序列的回歸模型的實證分析 我第一手資料是找到季度數據(就是一年有4個數據的那個) 但是因為另一個解釋變數只有年度變數 所以只好將季度數據轉為年度數據(來配合並一個解釋變數) 問題就在於 我們都知道在跑VAR之前要先確立數列是平穩的 那個要變成年度數據的季度數據 (在年度時)經過一階差分仍然不平穩，取ln再做單根檢定也一樣(即便P值取10%) 但！是！ 那個即將被簡化的數據在季度數據的時候是可以一階差分平穩的(P=0.0000) 那這樣我可以斷言說那個年度數據是平穩的 然後進入VAR自回歸模型嗎@@??? 甚至是做Granger因果關係檢定和變異數分解跟衝擊反應嗎??? 換句話說，就是雖然被簡化成年度後不平穩，但是仍然當作跟簡化前一樣 一階差分後直接套入VAR模型嗎??? [程式範例]: 無 作法有錯的話，拜託不要鞭太大力QQ 我才大三，研究方法是自己看論文摸索來的 沒有學過計量經濟學 所以如果很荒謬的話，也請各位大大手下留情啊!!! -- 風 是一種思念 花 是一種心情 雪 是一種期待 月 是一種歡顏 --

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