[软体程式类别]: Eviews 6.0 [程式问题]: 单根检定P值太大 [软体熟悉度]: 新手(菜逼八的那种QQ) [问题叙述]: 我研究是想要做有关於时间序列的回归模型的实证分析 我第一手资料是找到季度数据(就是一年有4个数据的那个) 但是因为另一个解释变数只有年度变数 所以只好将季度数据转为年度数据(来配合并一个解释变数) 问题就在於 我们都知道在跑VAR之前要先确立数列是平稳的 那个要变成年度数据的季度数据 (在年度时)经过一阶差分仍然不平稳，取ln再做单根检定也一样(即便P值取10%) 但！是！ 那个即将被简化的数据在季度数据的时候是可以一阶差分平稳的(P=0.0000) 那这样我可以断言说那个年度数据是平稳的 然後进入VAR自回归模型吗@@??? 甚至是做Granger因果关系检定和变异数分解跟冲击反应吗??? 换句话说，就是虽然被简化成年度後不平稳，但是仍然当作跟简化前一样 一阶差分後直接套入VAR模型吗??? [程式范例]: 无 作法有错的话，拜托不要鞭太大力QQ 我才大三，研究方法是自己看论文摸索来的 没有学过计量经济学 所以如果很荒谬的话，也请各位大大手下留情啊!!! -- 风 是一种思念 花 是一种心情 雪 是一种期待 月 是一种欢颜 --

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