作者sasader (傻傻的)
看板Statistics
標題[問題] 衡量匯率和利率的相關性
時間Thu Nov 27 22:34:27 2014
請問要如何衡量利率和匯率的相關性
資料是和時間有關 且和前期有關
例如
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
利率 1% 1.1% 1.1% 1.3% 1.2% 1.4% ...
匯率 30 30.2 29.9 30.1 30.2 29.8 ...
1.用一般的Pearson Correlation Coefficient?(好像不行)
2.計算每月利率、匯率的變動量，再算Pearson Correlation Coefficient?
0.1% 0% 0.2% -0.1% 0.2% ...
0.2 -0.3 0.2 0.1 -0.4 ...
3.像這種跟時間有關的資料
要如何計算二變數間的相關係數?
謝謝
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1F：→ b10009047: spearman相關係數不知是否可行 11/28 01:35
2F：→ yhliu: 時間序列因容易有趨勢存在, 直接計算原始數據之相關係數, 11/29 20:25
3F：→ yhliu: 容易高估其相關性. 因此, 以變動量計算相關, 未嘗不是一個 11/29 20:26
4F：→ yhliu: 改善的方向. 更好的策略, 也許是進行 transfer function 的 11/29 20:27
5F：→ yhliu: 時間數列模型分析吧? 11/29 20:27
6F：推 Pieteacher: Kendall tau 11/30 18:50