作者sasader (傻傻的)
看板Statistics
标题[问题] 衡量汇率和利率的相关性
时间Thu Nov 27 22:34:27 2014
请问要如何衡量利率和汇率的相关性
资料是和时间有关 且和前期有关
例如
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
利率 1% 1.1% 1.1% 1.3% 1.2% 1.4% ...
汇率 30 30.2 29.9 30.1 30.2 29.8 ...
1.用一般的Pearson Correlation Coefficient?(好像不行)
2.计算每月利率、汇率的变动量，再算Pearson Correlation Coefficient?
0.1% 0% 0.2% -0.1% 0.2% ...
0.2 -0.3 0.2 0.1 -0.4 ...
3.像这种跟时间有关的资料
要如何计算二变数间的相关系数?
谢谢
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1F：→ b10009047: spearman相关系数不知是否可行 11/28 01:35
2F：→ yhliu: 时间序列因容易有趋势存在, 直接计算原始数据之相关系数, 11/29 20:25
3F：→ yhliu: 容易高估其相关性. 因此, 以变动量计算相关, 未尝不是一个 11/29 20:26
4F：→ yhliu: 改善的方向. 更好的策略, 也许是进行 transfer function 的 11/29 20:27
5F：→ yhliu: 时间数列模型分析吧? 11/29 20:27
6F：推 Pieteacher: Kendall tau 11/30 18:50