作者eddie2570922 (SoW)
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標題[問題] ARMA的stationary條件?
時間Wed May 28 22:18:41 2014
有點亂請見諒...
想請問ARMA為stationary的條件
看陳旭昇老師的書上是:beta(L)yt=θ(L)yt
如果beta(Z)>1, 是否就能說Yt為stationary, θ(Z)>1時, Yt可逆?
假如 Yt= -0.3Y(t-1)+et+0.5e(t-1)
|beta(Z)|= |-1/0.3| >1, |θ(Z)|= |-1/0.5| >1
所以為stationary?
2. 假如beta(Z)無實數解時, 是否Yt為 non-stationary? 還是有別種說法?
謝謝
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※ 編輯: eddie2570922 (160.5.108.120), 05/28/2014 22:34:13