作者eddie2570922 (SoW)
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标题[问题] ARMA的stationary条件?
时间Wed May 28 22:18:41 2014
有点乱请见谅...
想请问ARMA为stationary的条件
看陈旭昇老师的书上是:beta(L)yt=θ(L)yt
如果beta(Z)>1, 是否就能说Yt为stationary, θ(Z)>1时, Yt可逆?
假如 Yt= -0.3Y(t-1)+et+0.5e(t-1)
|beta(Z)|= |-1/0.3| >1, |θ(Z)|= |-1/0.5| >1
所以为stationary?
2. 假如beta(Z)无实数解时, 是否Yt为 non-stationary? 还是有别种说法?
谢谢
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※ 编辑: eddie2570922 (160.5.108.120), 05/28/2014 22:34:13