有幾個季節性效應的問題想請教 目前是對某公司的monthly交易量成長率作時間序列分析 由於acf跟pacf看起來有patteren, http://imgur.com/ie8NJEF http://imgur.com/fU9FlDR (MA(1)沒有通過...) 我把每月資料都建了dummy, 放在arima裡的自變數下, 然後再對原本的d.ln(交易量) 做arima... 看書上的解釋是這樣可改變截距(使我們能對應變數做每個月的分析?) 不知道這樣的理解有沒有錯誤? 這樣arima(2,0,1)出來的殘差檢定後是white noise(p=0.43) 想請問這情況下的公式是不是這樣: Yt=b1+sum(各月)+[Φ1*Yt-1+Et+θEt-1+θEt-2] 把各自變項列出來,然後加上arima的式子? 在各月之中, 只有Feb的p值顯著(可是也不高...0.052...), 其他月份p多為0 在這情況下, 我能說Feb有明顯的月分效應嗎...@@? --

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