有几个季节性效应的问题想请教 目前是对某公司的monthly交易量成长率作时间序列分析 由於acf跟pacf看起来有patteren, http://imgur.com/ie8NJEF http://imgur.com/fU9FlDR (MA(1)没有通过...) 我把每月资料都建了dummy, 放在arima里的自变数下, 然後再对原本的d.ln(交易量) 做arima... 看书上的解释是这样可改变截距(使我们能对应变数做每个月的分析?) 不知道这样的理解有没有错误? 这样arima(2,0,1)出来的残差检定後是white noise(p=0.43) 想请问这情况下的公式是不是这样: Yt=b1+sum(各月)+[Φ1*Yt-1+Et+θEt-1+θEt-2] 把各自变项列出来,然後加上arima的式子? 在各月之中, 只有Feb的p值显着(可是也不高...0.052...), 其他月份p多为0 在这情况下, 我能说Feb有明显的月分效应吗...@@? --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 160.5.105.76 ※ 编辑: eddie2570922 (160.5.105.76), 05/08/2014 02:20:32