作者z108020 (littleP)
看板Statistics
標題[問題] 有關虛擬變數回歸式的設定
時間Sat Mar 29 01:26:42 2014
小弟正在研究個股獨特性風險（IVOL）對報酬（R）的回歸，
在不同的持股比例（io）水準下，回歸結果的差異。
小弟原本是將樣本依照法人持股比例高低分兩組（H.L），
分別去跑獨特性風險（IVOL）對報酬（R）的回歸，
發現在L那組的關係較為顯著。
那現在我不使用將樣本分組後，分別跑回歸的方式，
而是採用一條回歸式，以設虛擬變數的方式去代表不同組別。
那整條回歸式子，該如何設計，才能達到跟原本分組的作法一樣的目的呢？
小弟魯蛇，想了很久，腦筋還是轉不過來，懇請高手相救
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.100.77.169
※ 文章網址: http://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Statistics/M.1396027605.A.C50.html
1F：→ andrew43:加入 io 和 io * IVOL 03/29 01:39
2F：→ andrew43:當然還要有 IVOL 。沒說怕你誤會了 03/29 01:39