作者z108020 (littleP)
看板Statistics
标题[问题] 有关虚拟变数回归式的设定
时间Sat Mar 29 01:26:42 2014
小弟正在研究个股独特性风险（IVOL）对报酬（R）的回归，
在不同的持股比例（io）水准下，回归结果的差异。
小弟原本是将样本依照法人持股比例高低分两组（H.L），
分别去跑独特性风险（IVOL）对报酬（R）的回归，
发现在L那组的关系较为显着。
那现在我不使用将样本分组後，分别跑回归的方式，
而是采用一条回归式，以设虚拟变数的方式去代表不同组别。
那整条回归式子，该如何设计，才能达到跟原本分组的作法一样的目的呢？
小弟鲁蛇，想了很久，脑筋还是转不过来，恳请高手相救
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1F：→ andrew43:加入 io 和 io * IVOL 03/29 01:39
2F：→ andrew43:当然还要有 IVOL 。没说怕你误会了 03/29 01:39