作者ramdac (現在當公務員真操...)
看板Statistics
標題[問題] 共整合問題
時間Mon Jan 6 09:18:15 2014
請問 1.如果是找3個市場 有無共整合關係
是個別兩個,兩個找(所以有3種組合方式)
還是一次就 3個 放進 軟體裡面跑?
如果一次放3個,結果如下
r0 LR pval 90% 95% 99%
-----------------------------------------------
0 20.60 0.6893 32.25 35.07 40.78
1 7.66 0.8472 17.98 20.16 24.69
2 3.36 0.5262 7.60 9.14 12.53
代表有2個共整合關係?
2.另外有人用Jmulti這軟體嘛? 大家用的心得如何?
有無中文版?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 175.182.0.182
1F：→ flyingmax:沒看過的格式，r是係數嗎？看似r2的pvalue接近reject邊 01/06 10:54
2F：→ flyingmax:緣，若p value以0.1為解釋標準，就3個係數都達到你要的 01/06 10:56
3F：→ flyingmax: 喵的看錯，r0 r1 r2代表3個市場？你的null hypothesis 01/06 10:57
4F：→ flyingmax:是r0=r1=r2嗎？ 那pvalue似告訴你reject Ho.... 01/06 10:58
5F：→ ramdac:r0 R1 R2 是表示Rank… 01/06 11:11
6F：→ flyingmax:你用的軟體、要跑的假設、Rank的定義為何？ 01/06 12:17
7F：→ ramdac:軟體Jmulti, 共三個市場,各市場只有一個變數.. 01/06 13:13