作者ramdac (现在当公务员真操...)
看板Statistics
标题[问题] 共整合问题
时间Mon Jan 6 09:18:15 2014
请问 1.如果是找3个市场 有无共整合关系
是个别两个,两个找(所以有3种组合方式)
还是一次就 3个 放进 软体里面跑?
如果一次放3个,结果如下
r0 LR pval 90% 95% 99%
-----------------------------------------------
0 20.60 0.6893 32.25 35.07 40.78
1 7.66 0.8472 17.98 20.16 24.69
2 3.36 0.5262 7.60 9.14 12.53
代表有2个共整合关系?
2.另外有人用Jmulti这软体嘛? 大家用的心得如何?
有无中文版?
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 175.182.0.182
1F：→ flyingmax:没看过的格式，r是系数吗？看似r2的pvalue接近reject边 01/06 10:54
2F：→ flyingmax:缘，若p value以0.1为解释标准，就3个系数都达到你要的 01/06 10:56
3F：→ flyingmax: 喵的看错，r0 r1 r2代表3个市场？你的null hypothesis 01/06 10:57
4F：→ flyingmax:是r0=r1=r2吗？ 那pvalue似告诉你reject Ho.... 01/06 10:58
5F：→ ramdac:r0 R1 R2 是表示Rank… 01/06 11:11
6F：→ flyingmax:你用的软体、要跑的假设、Rank的定义为何？ 01/06 12:17
7F：→ ramdac:软体Jmulti, 共三个市场,各市场只有一个变数.. 01/06 13:13