作者NeiSeHai (忻喜)
看板Statistics
標題[問題] correlated random samples
時間Tue Dec 3 19:35:49 2013
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Hi, everybody
我想從 normal distribution 產生相關的樣本,
我採用的是 Eigenvector decomposition 的方法
http://www.sitmo.com/article/generating-correlated-random-numbers/
過程:我從 standard normal 抽樣無相關的 x1, x2, x3 出來,
經過轉換得到 y1, y2, y3 (相關樣本)。
我的問題是,如果我只想抽到y1>0, y2<0, y3>0的樣本,
那麼我該如何限制x1, x2, x3 抽樣的範圍呢?
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 202.45.40.230
1F:推 BugEater:你可以給y1 y3加一個較大的數,y2減去一個較大的數啊 12/04 15:57
2F:→ BugEater:correlation matrix跟均值無關的 12/04 15:58
3F:→ NeiSeHai:忘了說,這是在MCMC裡要做的事~ censored 12/05 10:14
4F:→ BugEater:可以分享一下研究問題嗎?最近正在學習MCMC 12/06 07:12