作者NeiSeHai (忻喜)
看板Statistics
标题[问题] correlated random samples
时间Tue Dec 3 19:35:49 2013
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文章类别是为了帮助大家搜寻资料与解答，造成不便之处请见谅
Hi, everybody
我想从 normal distribution 产生相关的样本，
我采用的是 Eigenvector decomposition 的方法
http://www.sitmo.com/article/generating-correlated-random-numbers/
过程：我从 standard normal 抽样无相关的 x1, x2, x3 出来，
经过转换得到 y1, y2, y3 (相关样本)。
我的问题是，如果我只想抽到y1>0, y2<0, y3>0的样本，
那麽我该如何限制x1, x2, x3 抽样的范围呢？
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 202.45.40.230
1F：推 BugEater:你可以给y1 y3加一个较大的数，y2减去一个较大的数啊 12/04 15:57
2F：→ BugEater:correlation matrix跟均值无关的 12/04 15:58
3F：→ NeiSeHai:忘了说，这是在MCMC里要做的事~ censored 12/05 10:14
4F：→ BugEater:可以分享一下研究问题吗？最近正在学习MCMC 12/06 07:12