作者ohpa (ohpa)
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標題[問題] 回歸分析的依變項
時間Sun Dec 1 22:19:07 2013
我有在查書但是目前還找不太到解決方式，想來問問看有沒有人可以幫忙:)
想請問若跑回歸時，依變項之間有相關，而且相關性分析是顯著(r<0.4約都中度相關以下)
那是否還是可以都放進去跑回歸分析呢
奇怪的是，我跑回歸分析時數據顯示VIF<10沒有共線性問題
→問題：是否沒有共線和有相關性矛盾
另外想我再問個問題(有些複雜>"<)
假設狀況是這樣的
逐步回歸分析(把所有變項都放進去)產生的模式結果y=ax1+bx2+cx3
跑相關性x1、x4相關 x2、x5相關 x3、x6相關
(x4、x5、x6有一併放入，但最後沒有出現在預測因子裡面，
而之前跑相關有發現與x1、x2、x3相關)
→問題：那變項間的相關性是否會影響我在做y的結果解釋部分
→問題：結果解釋時是否可以說y的預測因子是x4、x5、x6
(會這樣寫因為以因果關係來看，應該是x1影響x4再影響y的......)
謝謝!!!
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◆ From: 140.116.190.64
※ 編輯: ohpa 來自: 140.116.190.64 (12/02 01:41)
1F：→ andrew43:VIF<10這個標準不算太保守。你得到的VIF值有哪些？ 12/02 07:39
2F：→ ohpa:大概1.00到2.~ 沒有超過3的 12/02 19:23
3F：→ yhliu:你問的是 "自變項" 間有相關的問題吧? r=0.4, r^2=0.16, 12/06 00:44
4F：→ yhliu:1-r^2 = 0.84. 若只有兩個自變數, VIF = 1/0.84. 12/06 00:44
5F：→ yhliu:實際上你有多個解釋變數, 但只要這些解釋變數間的複相關係數 12/06 00:45
6F：→ yhliu:不是非常高, VIF 當然也不會很大. 12/06 00:46
7F：→ yhliu:如果說理論上 x1,x2,x3 影響 x4,x5,x6, 後者再影響 y, 而逐 12/06 00:48
8F：→ yhliu:步迴歸卻選出 x1,x2,x3 為最終模型的解釋變數, 那麼, 有可能 12/06 00:49
9F：→ yhliu:是因為還有 x7,x8 等與 x1,x2,x3 有相關, 而且也與 y 有相關 12/06 00:50
10F：→ yhliu:也就是說可能你要考慮其他解釋變數存在的可能性. 12/06 00:50