作者jessieni ()
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標題[問題] 有關單根檢定
時間Sat Sep 21 08:36:21 2013
祝大家中秋佳節愉快
想請問做單根時，
是要用原始數據，還是，配合模型調整後的數據呢？
書上沒看到明確資訊，然後問了些人……有兩派說法@@
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.58.246
1F：推 anovachen:原始資料先用ADF test檢驗有沒有單根，沒有的話就 09/25 01:54
2F：→ anovachen:不必差分。否則可能需要差分成stationary。 09/25 01:55
3F：→ anovachen:注意:ADF的虛無假設是有unit root 09/25 01:56
4F：→ anovachen:差分(調整後)的資料應該要沒有單根，所以再用一次ADF 09/25 01:57
5F：→ anovachen:會拒絕虛無假設。 如果沒有就該糟了...XDD 09/25 01:58
6F：→ anovachen:也就是原始資料和調整過的資料都要檢查單根 09/25 01:58
8F：→ jessieni:噢噢瞭解！解說得好清楚:-D謝謝你！ 09/25 09:43