作者jessieni ()
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标题[问题] 有关单根检定
时间Sat Sep 21 08:36:21 2013
祝大家中秋佳节愉快
想请问做单根时，
是要用原始数据，还是，配合模型调整後的数据呢？
书上没看到明确资讯，然後问了些人……有两派说法@@
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.58.246
1F：推 anovachen:原始资料先用ADF test检验有没有单根，没有的话就 09/25 01:54
2F：→ anovachen:不必差分。否则可能需要差分成stationary。 09/25 01:55
3F：→ anovachen:注意:ADF的虚无假设是有unit root 09/25 01:56
4F：→ anovachen:差分(调整後)的资料应该要没有单根，所以再用一次ADF 09/25 01:57
5F：→ anovachen:会拒绝虚无假设。 如果没有就该糟了...XDD 09/25 01:58
6F：→ anovachen:也就是原始资料和调整过的资料都要检查单根 09/25 01:58
8F：→ jessieni:噢噢了解！解说得好清楚:-D谢谢你！ 09/25 09:43