作者tomo16248 ()
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標題[問題] 回歸模型設計問題
時間Mon Aug 12 09:01:54 2013
大家好
我有個迴歸問題想跟大家請教一下
我的研究主題有兩個模型很常用
模型1
DA=Bx+Cx+Dx+......+a 然後其中的變數D 也有其他模型的研究
模型2
D=Bx+Cx+Ex+......+a
模型1的DA是用另一個模型算出來的估計值
模型2的D是財務資料
兩個模型中的B跟C都是一樣常用的控制變數
我現在用模型1跑出來的結果(B C 等等)有些會不支持我的假設或是不顯著 R平方也不高
於是我想說 既然都是研究D對DA的影響 很多控制變數又都一樣
那我用上一期的DA放進去模型2
把DA(T-1)變成解釋變數
我想請問這是合理的嗎?
因為這樣我跑出來的結果 R平方值很高 變數很多都很顯著 VIF也都小於2
但我只是一時想不到我這樣把大家常常研究的Y我放到X去當成控制變數有沒有問題..
而且他又是透過另一個迴歸算出來的估計值....
所以想來請教大家
謝謝大家
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 194.80.233.5
1F：推 tew:DA裁量性應記項? 如果是 是用residual 08/12 10:43
2F：→ tomo16248:樓上是的~是那個DA 就是算出殘差..但可拿來當變數嗎.~"~ 08/12 11:14
3F：推 tew:要看你的研究呀 還有其他參考文獻怎麼說 08/12 13:15
4F：推 ppoll2:有點像時間序列的用法? 08/12 13:50
5F：→ tomo16248:大家好 我的模型因為資料不夠長 我是用橫斷面去跑DA 08/12 19:20
6F：推 tew:Jone's model 你要先說明好好去跑 我怕你跑錯 08/13 17:35
7F：→ tew:不過基本上 財務研究R平方 很少很高 08/13 17:36
8F：→ tomo16248:謝謝樓上的<(_ _)> 我現在也無法確定我的JONES MODEL正 08/13 22:48
9F：→ tomo16248:確程度..只知道想測的主要變數 結果都跟文獻相反...Orz 08/13 22:48