作者tomo16248 ()
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标题[问题] 回归模型设计问题
时间Mon Aug 12 09:01:54 2013
大家好
我有个回归问题想跟大家请教一下
我的研究主题有两个模型很常用
模型1
DA=Bx+Cx+Dx+......+a 然後其中的变数D 也有其他模型的研究
模型2
D=Bx+Cx+Ex+......+a
模型1的DA是用另一个模型算出来的估计值
模型2的D是财务资料
两个模型中的B跟C都是一样常用的控制变数
我现在用模型1跑出来的结果(B C 等等)有些会不支持我的假设或是不显着 R平方也不高
於是我想说 既然都是研究D对DA的影响 很多控制变数又都一样
那我用上一期的DA放进去模型2
把DA(T-1)变成解释变数
我想请问这是合理的吗?
因为这样我跑出来的结果 R平方值很高 变数很多都很显着 VIF也都小於2
但我只是一时想不到我这样把大家常常研究的Y我放到X去当成控制变数有没有问题..
而且他又是透过另一个回归算出来的估计值....
所以想来请教大家
谢谢大家
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 194.80.233.5
1F：推 tew:DA裁量性应记项? 如果是 是用residual 08/12 10:43
2F：→ tomo16248:楼上是的~是那个DA 就是算出残差..但可拿来当变数吗.~"~ 08/12 11:14
3F：推 tew:要看你的研究呀 还有其他参考文献怎麽说 08/12 13:15
4F：推 ppoll2:有点像时间序列的用法? 08/12 13:50
5F：→ tomo16248:大家好 我的模型因为资料不够长 我是用横断面去跑DA 08/12 19:20
6F：推 tew:Jone's model 你要先说明好好去跑 我怕你跑错 08/13 17:35
7F：→ tew:不过基本上 财务研究R平方 很少很高 08/13 17:36
8F：→ tomo16248:谢谢楼上的<(_ _)> 我现在也无法确定我的JONES MODEL正 08/13 22:48
9F：→ tomo16248:确程度..只知道想测的主要变数 结果都跟文献相反...Orz 08/13 22:48