作者gais (....)
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標題[問題] 關於概似函數觀念
時間Wed Jul 17 03:18:40 2013
不好意思 各位
對於likelihood function的觀念我有一些疑問
想請大家幫我釐清一下觀念
問題如下
我想要將兩模型各自用lse參數估計的所得到的參數 theta1 theta2 代入模型內
利用樣本資料計算它們各自的likelihood function
看誰的likelihood function 計算出來的值比較大
請問這樣做可行嗎?
謝謝大家
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◆ From: 218.161.54.157
※ 編輯: gais 來自: 218.161.54.157 (07/17 03:48)
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※ 編輯: gais 來自: 218.161.54.157 (07/17 04:18)
1F：推 singlovesong:你要作什麼事情？找最佳參數嗎? 07/17 09:24
2F：→ gais:不是耶 只是單純算likelihood function ，看誰算出來的值比 07/17 09:32
3F：→ gais:較大 07/17 09:32
4F：→ gais:想知道說哪個模型的likelihood function比較大而已 07/17 09:34
5F：→ gais:應該也算是要找最佳參數吧 看誰估計的結果比較好 07/17 10:11
6F：推 singlovesong:那就作阿 為什麼不可行XD 07/17 13:06
7F：→ singlovesong:lse 是什麼？ 07/17 13:06
8F：→ gais:lse 是 最小平方法 07/17 13:13
9F：推 singlovesong:least square estimation ? 沒看過這樣縮寫的XD 07/17 17:38
10F：→ singlovesong:最小平方法 跟假設gaussian noise 做MLE是一樣的 07/17 17:39
11F：→ gais:所以說我可以用最小平方法所估計出來的參數 放至model內 07/17 19:51
12F：→ gais:去計算他們的likelihood function 請問是這個意思嗎 07/17 19:51