作者gais (....)
看板Statistics
标题[问题] 关於概似函数观念
时间Wed Jul 17 03:18:40 2013
不好意思 各位
对於likelihood function的观念我有一些疑问
想请大家帮我厘清一下观念
问题如下
我想要将两模型各自用lse参数估计的所得到的参数 theta1 theta2 代入模型内
利用样本资料计算它们各自的likelihood function
看谁的likelihood function 计算出来的值比较大
请问这样做可行吗?
谢谢大家
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◆ From: 218.161.54.157
※ 编辑: gais 来自: 218.161.54.157 (07/17 03:48)
※ 编辑: gais 来自: 218.161.54.157 (07/17 04:13)
※ 编辑: gais 来自: 218.161.54.157 (07/17 04:18)
1F：推 singlovesong:你要作什麽事情？找最佳参数吗? 07/17 09:24
2F：→ gais:不是耶 只是单纯算likelihood function ，看谁算出来的值比 07/17 09:32
3F：→ gais:较大 07/17 09:32
4F：→ gais:想知道说哪个模型的likelihood function比较大而已 07/17 09:34
5F：→ gais:应该也算是要找最佳参数吧 看谁估计的结果比较好 07/17 10:11
6F：推 singlovesong:那就作阿 为什麽不可行XD 07/17 13:06
7F：→ singlovesong:lse 是什麽？ 07/17 13:06
8F：→ gais:lse 是 最小平方法 07/17 13:13
9F：推 singlovesong:least square estimation ? 没看过这样缩写的XD 07/17 17:38
10F：→ singlovesong:最小平方法 跟假设gaussian noise 做MLE是一样的 07/17 17:39
11F：→ gais:所以说我可以用最小平方法所估计出来的参数 放至model内 07/17 19:51
12F：→ gais:去计算他们的likelihood function 请问是这个意思吗 07/17 19:51