作者joan780819 ()
看板Statistics
標題[問題] 時間序列ARMA問題
時間Mon May 20 23:44:51 2013
假設我目前的模型是AR(1)跟MA(2)顯著
MA(1)不顯著
對於此模型可以表達成ARMA(1,2)嗎?
還是要分別表達寫成AR(1),MA(2)?
因為參考書籍有看到後者的寫法
但我還要加上GARCH之類的
如果寫成類似AR(1),MA(2)-GARCH(1,1)好像有點奇怪?
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◆ From: 36.231.129.199
1F：→ jiminy:寫成後者,分別加GARCH,再比較那個比較好 05/21 14:15
2F：推 tew:你檢驗的應該只有AR(1)以及MA(2)兩個序列 沒有檢驗ARMA(1,2) 05/21 16:25
3F：→ joan780819:不太懂一樓的意思? 05/21 18:29
4F：→ joan780819:我不是分開檢驗的，我同時檢驗AR(1)跟MA(1)MA(2) 05/21 18:29
5F：→ joan780819:但MA(1)不顯著 05/21 18:30
6F：推 JohnnyLi:AIC、SIC也是一個參考指標 05/21 19:47
7F：推 windsinsky29:分開寫比較正確 不然就是你要真的檢定ARMA(1,2)看看 05/21 20:39