作者joan780819 ()
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标题[问题] 时间序列ARMA问题
时间Mon May 20 23:44:51 2013
假设我目前的模型是AR(1)跟MA(2)显着
MA(1)不显着
对於此模型可以表达成ARMA(1,2)吗?
还是要分别表达写成AR(1),MA(2)?
因为参考书籍有看到後者的写法
但我还要加上GARCH之类的
如果写成类似AR(1),MA(2)-GARCH(1,1)好像有点奇怪?
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◆ From: 36.231.129.199
1F：→ jiminy:写成後者,分别加GARCH,再比较那个比较好 05/21 14:15
2F：推 tew:你检验的应该只有AR(1)以及MA(2)两个序列 没有检验ARMA(1,2) 05/21 16:25
3F：→ joan780819:不太懂一楼的意思? 05/21 18:29
4F：→ joan780819:我不是分开检验的，我同时检验AR(1)跟MA(1)MA(2) 05/21 18:29
5F：→ joan780819:但MA(1)不显着 05/21 18:30
6F：推 JohnnyLi:AIC、SIC也是一个参考指标 05/21 19:47
7F：推 windsinsky29:分开写比较正确 不然就是你要真的检定ARMA(1,2)看看 05/21 20:39