作者tokyo291 (工口工口)
看板Statistics
標題[問題] 時間序列看ACF和PACF判斷的問題
時間Sat Apr 27 04:43:09 2013
目前學到判斷AR(p)的方法是
ACF:Exponential decay or damped sine wave.
The exact pattern depends on the signs
and sizes of φ1, . . . ,φp
PACF:Spikes at lags 1 to p, then zero.
MA(q)反之
但是目前一筆資料的ACF和PACF是這個樣子
http://ppt.cc/27v2
ACF是混合Exponential decay和damped sine wave
請問這樣子還適用AR(p)的模型嗎?
有點難判斷...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.164.79.88
※ 編輯: tokyo291 來自: 218.164.79.88 (04/27 04:55)
1F：推 amiabest:也許可能有負的之類的 04/27 21:04
2F：→ tokyo291:p可以為負的嗎? 04/27 21:57
3F：推 jangwei:這不是AR(1)嗎? 這算好判斷的吧? 你應該沒看過更難判斷的? 04/28 00:39
4F：→ goshfju:翻時間序列的書阿 04/28 00:59
5F：推 anovachen:注意紅線，被紅線包住的地方是不顯著的，當成0 04/28 17:27
6F：→ amiabest:所謂負的,是指參數值是負的,不是落後期數為負的 04/28 22:16