作者tokyo291 (工口工口)
看板Statistics
标题[问题] 时间序列看ACF和PACF判断的问题
时间Sat Apr 27 04:43:09 2013
目前学到判断AR(p)的方法是
ACF:Exponential decay or damped sine wave.
The exact pattern depends on the signs
and sizes of φ1, . . . ,φp
PACF:Spikes at lags 1 to p, then zero.
MA(q)反之
但是目前一笔资料的ACF和PACF是这个样子
http://ppt.cc/27v2
ACF是混合Exponential decay和damped sine wave
请问这样子还适用AR(p)的模型吗?
有点难判断...
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.164.79.88
※ 编辑: tokyo291 来自: 218.164.79.88 (04/27 04:55)
1F：推 amiabest:也许可能有负的之类的 04/27 21:04
2F：→ tokyo291:p可以为负的吗? 04/27 21:57
3F：推 jangwei:这不是AR(1)吗? 这算好判断的吧? 你应该没看过更难判断的? 04/28 00:39
4F：→ goshfju:翻时间序列的书阿 04/28 00:59
5F：推 anovachen:注意红线，被红线包住的地方是不显着的，当成0 04/28 17:27
6F：→ amiabest:所谓负的,是指参数值是负的,不是落後期数为负的 04/28 22:16