作者flyplane (飛機)
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標題[程式] R 迴歸落後期
時間Fri Mar 22 21:20:08 2013
[軟體程式類別]:
R
[程式問題]:
迴歸落後期
[軟體熟悉度]:
低(1~3個月)
[問題敘述]:
有y與x兩變數
下面是想要配適一個模型:
y_{t} = x_{t-1} + y_{t-1}+ x_{t-2}+ y_{t-2}+....
目前我在R裡打:
fit11=dynlm(d(y) ~ lag(d(x),-1)+lag(d(y),-1))
fit21=dynlm(d(y) ~ lag(d(x),-1)+lag(d(y),-1)+lag(d(x),-2))
.
.
.
fit55=dynlm(d(y) ~ lag(d(x),-1)+lag(d(y),-1)
+lag(d(x),-2)+lag(d(y),-2)+lag(d(x),-3)+lag(d(y),-3)+lag(d(x),-4)+lag(d(y),-4)
+lag(d(x),-5)+lag(d(y),-5))
AIC(fit11,fit21,....,fit55)
選AIC較小值，變數的落後期我是一個一個慢慢加到lag5
剛剛突然想到沒考慮到y_{t-1}和x_{t-6}...這項組合
請問我要怎樣下指令才可以選擇y與x的最適落後期?
麻煩各位大大了，感激不盡~
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◆ From: 134.208.45.66
※ 編輯: flyplane 來自: 134.208.45.66 (03/22 21:21)
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1F：→ TrebleA:vars package裡面有一個指令可以告訴你變數群的最適落後期 03/23 15:47
2F：→ TrebleA:更簡便的方法是利用adf()從圖形抓大概的X Y落後期 03/23 16:09
3F：→ TrebleA:在針對估計模型作係數檢定,以及利用Wald test是否仍有自 03/23 16:10
4F：→ TrebleA:我相關 03/23 16:10