作者flyplane (飞机)
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标题[程式] R 回归落後期
时间Fri Mar 22 21:20:08 2013
[软体程式类别]:
R
[程式问题]:
回归落後期
[软体熟悉度]:
低(1~3个月)
[问题叙述]:
有y与x两变数
下面是想要配适一个模型:
y_{t} = x_{t-1} + y_{t-1}+ x_{t-2}+ y_{t-2}+....
目前我在R里打:
fit11=dynlm(d(y) ~ lag(d(x),-1)+lag(d(y),-1))
fit21=dynlm(d(y) ~ lag(d(x),-1)+lag(d(y),-1)+lag(d(x),-2))
.
.
.
fit55=dynlm(d(y) ~ lag(d(x),-1)+lag(d(y),-1)
+lag(d(x),-2)+lag(d(y),-2)+lag(d(x),-3)+lag(d(y),-3)+lag(d(x),-4)+lag(d(y),-4)
+lag(d(x),-5)+lag(d(y),-5))
AIC(fit11,fit21,....,fit55)
选AIC较小值，变数的落後期我是一个一个慢慢加到lag5
刚刚突然想到没考虑到y_{t-1}和x_{t-6}...这项组合
请问我要怎样下指令才可以选择y与x的最适落後期?
麻烦各位大大了，感激不尽~
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※ 编辑: flyplane 来自: 134.208.45.66 (03/22 21:21)
※ 编辑: flyplane 来自: 134.208.45.66 (03/22 21:25)
1F：→ TrebleA:vars package里面有一个指令可以告诉你变数群的最适落後期 03/23 15:47
2F：→ TrebleA:更简便的方法是利用adf()从图形抓大概的X Y落後期 03/23 16:09
3F：→ TrebleA:在针对估计模型作系数检定,以及利用Wald test是否仍有自 03/23 16:10
4F：→ TrebleA:我相关 03/23 16:10