作者incessantgas (熱力四射)
看板Statistics
標題[問題] 關於計量上內生性問題一問
時間Sat Mar 9 16:54:00 2013
如題
我的問題是懷疑回歸模型有因causality所造成的內生性問題
為了解決這問題，已經review了一些文獻
其中一個解決方法，是建議在等號的右手邊放有嫌疑的 (suspected) dep. or indep.
var的落遲項
但是文獻並未直接說是同時放或是可以放其中一個，舉例說明：
GDP(t) = a0 + a1*外來投資(t) + a2*失業率(t) + e
但懷疑"GDP"和"外來投資"有因果關係，所以修改模型為
1. GDP(t) = a0 + a1*外來投資(t) + a2*失業率(t) + a3*GDP(t-1) + e
2. GDP(t) = a0 + a1*外來投資(t) + a2*失業率(t) + a3*外來投資(t-1) + e
3. GDP(t) = a0 + a1*外來投資(t) + a2*失業率(t) + a3*GDP(t-1) + a4*外來投資
(t-1) + e
想請問一下各位先進，哪一個較正確呢？還有可以參考那些教科書或是paper呢？
BTW，IV是最多人建議的辦法，但是找IV不容易且時間上不允許。
以上，謝謝各位伸出援手
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