作者incessantgas (热力四射)
看板Statistics
标题[问题] 关於计量上内生性问题一问
时间Sat Mar 9 16:54:00 2013
如题
我的问题是怀疑回归模型有因causality所造成的内生性问题
为了解决这问题，已经review了一些文献
其中一个解决方法，是建议在等号的右手边放有嫌疑的 (suspected) dep. or indep.
var的落迟项
但是文献并未直接说是同时放或是可以放其中一个，举例说明：
GDP(t) = a0 + a1*外来投资(t) + a2*失业率(t) + e
但怀疑"GDP"和"外来投资"有因果关系，所以修改模型为
1. GDP(t) = a0 + a1*外来投资(t) + a2*失业率(t) + a3*GDP(t-1) + e
2. GDP(t) = a0 + a1*外来投资(t) + a2*失业率(t) + a3*外来投资(t-1) + e
3. GDP(t) = a0 + a1*外来投资(t) + a2*失业率(t) + a3*GDP(t-1) + a4*外来投资
(t-1) + e
想请问一下各位先进，哪一个较正确呢？还有可以参考那些教科书或是paper呢？
BTW，IV是最多人建议的办法，但是找IV不容易且时间上不允许。
以上，谢谢各位伸出援手
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