作者seal161285 (一口一接一口)
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標題Re: [問題] 一題過原點迴歸
時間Wed Feb 20 23:45:54 2013
: A linear regression model Y_i=10+βX_i+ε_i
: is to be estimated by the following data:
: (X,Y)={(1,9)(3,8)(5,5)(7,2)(9,1).
: Find the least square estimates of β and Var(ε_i)
: 為什麼不能把10當α然後用普通迴歸???
: 謝謝
同樣題目借問一下 請問為什麼誤差項之變異數是除以N-1?
剛爬過文發現是說用olse去推導，但推完是哪個步驟說明是Ｎ－１？
且此種形式之迴規模型可以用ANOVA 分析嗎? 此時SST的Df為N-1?
那SSR的自由度是多少?
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◆ From: 220.134.18.40
1F：推 goshfju:Σ(yi-10)^2 : df=N , b^2Σxi^2 : df=1 02/20 23:51
2F：→ seal161285:不好意思我程度有點差 Σ(yi-10)^2 式中yi 的自由度不 02/20 23:56
3F：→ seal161285:用考慮y的樣本平均數嘛?所以自由度維n-1 ?Y 02/20 23:57
4F：→ tokyo291:可以請問Σ(yi-10)^2 的10是怎麼得到的嗎? 02/21 00:15
5F：→ goshfju:yi-10 = bxi + ei 可以令 yi*=yi-10 02/21 22:43
6F：→ goshfju:Σyi*^2 可以拆解成 b^2Σxi^2 + Σei 02/21 22:44
7F：→ goshfju:因為沒有截距項 所以也不會扣平均 (回憶下 截距項的 02/21 22:45
8F：→ goshfju:估計式為 a=ybar-b*xbar 才會有平均數跑出來) 02/21 22:47
9F：→ tokyo291:瞭解了!就會變成無截距項的迴歸模型去分析 02/21 23:20
10F：→ seal161285:謝謝 02/24 23:58