作者seal161285 (一口一接一口)
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标题Re: [问题] 一题过原点回归
时间Wed Feb 20 23:45:54 2013
: A linear regression model Y_i=10+βX_i+ε_i
: is to be estimated by the following data:
: (X,Y)={(1,9)(3,8)(5,5)(7,2)(9,1).
: Find the least square estimates of β and Var(ε_i)
: 为什麽不能把10当α然後用普通回归???
: 谢谢
同样题目借问一下 请问为什麽误差项之变异数是除以N-1?
刚爬过文发现是说用olse去推导，但推完是哪个步骤说明是Ｎ－１？
且此种形式之回规模型可以用ANOVA 分析吗? 此时SST的Df为N-1?
那SSR的自由度是多少?
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◆ From: 220.134.18.40
1F：推 goshfju:Σ(yi-10)^2 : df=N , b^2Σxi^2 : df=1 02/20 23:51
2F：→ seal161285:不好意思我程度有点差 Σ(yi-10)^2 式中yi 的自由度不 02/20 23:56
3F：→ seal161285:用考虑y的样本平均数嘛?所以自由度维n-1 ?Y 02/20 23:57
4F：→ tokyo291:可以请问Σ(yi-10)^2 的10是怎麽得到的吗? 02/21 00:15
5F：→ goshfju:yi-10 = bxi + ei 可以令 yi*=yi-10 02/21 22:43
6F：→ goshfju:Σyi*^2 可以拆解成 b^2Σxi^2 + Σei 02/21 22:44
7F：→ goshfju:因为没有截距项 所以也不会扣平均 (回忆下 截距项的 02/21 22:45
8F：→ goshfju:估计式为 a=ybar-b*xbar 才会有平均数跑出来) 02/21 22:47
9F：→ tokyo291:了解了!就会变成无截距项的回归模型去分析 02/21 23:20
10F：→ seal161285:谢谢 02/24 23:58