作者linshihhua (linshihhua)
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標題Fw: [機統]pmf與pdf
時間Sat Dec 29 00:24:44 2012
※ [本文轉錄自 Math 看板 #1GtSFqUW ]
作者: linshihhua (linshihhua) 看板: Math
標題: [機統]pmf與pdf
時間: Sat Dec 29 00:08:17 2012
若X是離散型隨機變數，
則pmf f(x)可表示為Σf(x)δ(x-x_i)。
若X是連續型隨機變數，pdf為f(x)且Y=g(X)，
則Y的pdf h(y)=∫f(x)δ(y-g(x))dx，
其中δ是delta function。
想請問一下上面兩個式子為何可以這樣寫？
其中的原理為何?
非常感謝大家幫忙解惑。
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ㄟˇㄏ◤ █ ㄟˇㄏ █ ㄟˇㄏ █ㄟˇㄏ█ 原創 ψindiaF4 Happy
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※ 轉錄者: linshihhua (140.128.127.71), 時間: 12/29/2012 00:24:44
1F：推 purmac:我不知道我的想法對不對，但Delta function可以把他想作是 12/30 14:48
2F：→ purmac:一個indicator(適用於discrete跟continuous case) 12/30 14:49
3F：→ purmac:做shifting是為了測試x是不是在x_i上，如果是的話那 12/30 14:50
4F：→ purmac:就會是1，剩下想法的就跟用indicator function一樣了 12/30 14:51