作者linshihhua (linshihhua)
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标题Fw: [机统]pmf与pdf
时间Sat Dec 29 00:24:44 2012
※ [本文转录自 Math 看板 #1GtSFqUW ]
作者: linshihhua (linshihhua) 看板: Math
标题: [机统]pmf与pdf
时间: Sat Dec 29 00:08:17 2012
若X是离散型随机变数，
则pmf f(x)可表示为Σf(x)δ(x-x_i)。
若X是连续型随机变数，pdf为f(x)且Y=g(X)，
则Y的pdf h(y)=∫f(x)δ(y-g(x))dx，
其中δ是delta function。
想请问一下上面两个式子为何可以这样写？
其中的原理为何?
非常感谢大家帮忙解惑。
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ㄟˇㄏ◤ █ ㄟˇㄏ █ ㄟˇㄏ █ㄟˇㄏ█ 原创 ψindiaF4 Happy
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※ 转录者: linshihhua (140.128.127.71), 时间: 12/29/2012 00:24:44
1F：推 purmac:我不知道我的想法对不对，但Delta function可以把他想作是 12/30 14:48
2F：→ purmac:一个indicator(适用於discrete跟continuous case) 12/30 14:49
3F：→ purmac:做shifting是为了测试x是不是在x_i上，如果是的话那 12/30 14:50
4F：→ purmac:就会是1，剩下想法的就跟用indicator function一样了 12/30 14:51