作者Hancock930 (Hancock)
看板Statistics
標題[問題] multiplicative error
時間Wed Dec 12 15:35:16 2012
大家好
這幾天老師出了題作業是有關相乘項的誤差
回歸式是y=(a+bx)e
其中e為 multiplicative error terme e and is spherical with E(e)=1
請問要如何估計a跟b?
我試過OLS但一直解不出來(微積分不好Q_Q)
MLE是第二小題的算法因為第二小題有假設e常態分配
正要試動差法
希望版上有神人可以提供解題的方向
感激不盡!!
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◆ From: 140.115.87.79
1F：推 tew:自然對數 ? 12/12 19:37
2F：→ yhliu:因為 e 的分布是 spherical, 所以考慮取對數 12/13 21:18
3F：→ yhliu:ln(y) = ln(a+bx) + ln(e), 並假設 E[ln(e)]=0 .... 雖然這 12/13 21:19
4F：→ yhliu:與原假設 E[e]=1 不符 (E[ln(e)]=0 ==> E[e]>1), 但沒辦法, 12/13 21:20
5F：→ yhliu:因為由 E[e]=1 不能得知 E[ln(e)] 是多少, 雖然知道它的分布 12/13 21:20
6F：→ yhliu:屬 spherical ... 12/13 21:21
7F：→ yhliu:由於 e 的分布是 spherical, 所以對於轉換成相加誤差的模型 12/13 21:22
8F：→ yhliu:可以考慮 OLS. 不過, 由於是非線性模型, 只能疊代求解. 12/13 21:22