作者Hancock930 (Hancock)
看板Statistics
标题[问题] multiplicative error
时间Wed Dec 12 15:35:16 2012
大家好
这几天老师出了题作业是有关相乘项的误差
回归式是y=(a+bx)e
其中e为 multiplicative error terme e and is spherical with E(e)=1
请问要如何估计a跟b?
我试过OLS但一直解不出来(微积分不好Q_Q)
MLE是第二小题的算法因为第二小题有假设e常态分配
正要试动差法
希望版上有神人可以提供解题的方向
感激不尽!!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.87.79
1F：推 tew:自然对数 ? 12/12 19:37
2F：→ yhliu:因为 e 的分布是 spherical, 所以考虑取对数 12/13 21:18
3F：→ yhliu:ln(y) = ln(a+bx) + ln(e), 并假设 E[ln(e)]=0 .... 虽然这 12/13 21:19
4F：→ yhliu:与原假设 E[e]=1 不符 (E[ln(e)]=0 ==> E[e]>1), 但没办法, 12/13 21:20
5F：→ yhliu:因为由 E[e]=1 不能得知 E[ln(e)] 是多少, 虽然知道它的分布 12/13 21:20
6F：→ yhliu:属 spherical ... 12/13 21:21
7F：→ yhliu:由於 e 的分布是 spherical, 所以对於转换成相加误差的模型 12/13 21:22
8F：→ yhliu:可以考虑 OLS. 不过, 由於是非线性模型, 只能叠代求解. 12/13 21:22