作者tsai0312 (ting)
看板Statistics
標題[問題] 迴歸R平方的問題
時間Thu Oct 4 15:45:47 2012
最近學校報告要分析公司的系統風險
要使用BETA係數來判斷,
我用兩個半月的股票報酬率去EXCEL跑出迴歸以後
發現有些R平方很小,像是0.0281或是0.0003,但有些也有到0.4081
想請問一下為什麼不同的公司的R平方會差距這麼多?
以及R平方的意義為何?
謝謝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.248.172.36
1F：推 Wush978:R平方可以看成：回歸模型解釋實際數據的程度 10/04 16:28
2F：→ tsai0312:那如果很低的話就代表這個迴歸沒有用嗎?? 10/04 16:33