作者tsai0312 (ting)
看板Statistics
标题[问题] 回归R平方的问题
时间Thu Oct 4 15:45:47 2012
最近学校报告要分析公司的系统风险
要使用BETA系数来判断,
我用两个半月的股票报酬率去EXCEL跑出回归以後
发现有些R平方很小,像是0.0281或是0.0003,但有些也有到0.4081
想请问一下为什麽不同的公司的R平方会差距这麽多?
以及R平方的意义为何?
谢谢!
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1F：推 Wush978:R平方可以看成：回归模型解释实际数据的程度 10/04 16:28
2F：→ tsai0312:那如果很低的话就代表这个回归没有用吗?? 10/04 16:33