作者jollic (jollic)
看板Statistics
標題[程式] R 如何模擬時序資料
時間Mon Jun 11 01:37:45 2012
[軟體程式類別]:
R
[程式問題]:
如何生成dependent data
[軟體熟悉度]:
中(3個月到1年)
[問題敘述]:
請問大家
我現在要模擬生成一串相依的資料 X1 , X2 , X3 , ... , Xn
並且事先給定前 k 個 lag 的 autocorrelation 的值 ，
如 rho1 = 0.4 , rho2 = 0.3 , rho3 = 0.4 , ... , rhok = 0.01 等等
可以用甚麼方法去做呢 ?
因為我現在只知道 arima.sim 這個函數可以用來生成時序資料
但是這個函數是要在給定 arima 模型中各個參數的值去生成
而我只有autocorrelation的值，並不知道確切的模型為何
所以請問一下大家的意見
謝謝
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◆ From: 123.195.52.246
1F：推 Wush978:你可能要先確定你想要模擬的模型 06/11 13:09
2F：→ Wush978:另外ma模型也式可以用很多項的ar來逼近, 像你的rhok的值 06/11 13:10
3F：→ Wush978:這麼小，感覺都已經可以忽略了... 06/11 13:10