作者jollic (jollic)
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标题[程式] R 如何模拟时序资料
时间Mon Jun 11 01:37:45 2012
[软体程式类别]:
R
[程式问题]:
如何生成dependent data
[软体熟悉度]:
中(3个月到1年)
[问题叙述]:
请问大家
我现在要模拟生成一串相依的资料 X1 , X2 , X3 , ... , Xn
并且事先给定前 k 个 lag 的 autocorrelation 的值 ，
如 rho1 = 0.4 , rho2 = 0.3 , rho3 = 0.4 , ... , rhok = 0.01 等等
可以用甚麽方法去做呢 ?
因为我现在只知道 arima.sim 这个函数可以用来生成时序资料
但是这个函数是要在给定 arima 模型中各个参数的值去生成
而我只有autocorrelation的值，并不知道确切的模型为何
所以请问一下大家的意见
谢谢
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◆ From: 123.195.52.246
1F：推 Wush978:你可能要先确定你想要模拟的模型 06/11 13:09
2F：→ Wush978:另外ma模型也式可以用很多项的ar来逼近, 像你的rhok的值 06/11 13:10
3F：→ Wush978:这麽小，感觉都已经可以忽略了... 06/11 13:10